Wyliczanie wymogów kapitałowych

Kalkulacja wymogów kapitałowych podlega regularnym kontrolom Komisji Nadzoru Finansowego. Oznacza to konieczność zachowania pełnej przejrzystości i audytowalności procesu kalkulacyjnego i sprawozdawczego. Niezbędna jest również najwyższa jakość, dostępność i wydajność, a zatem włączenie ich w procesy utrzymywane przez zespoły IT banku.

 

Oferowane przez nas rozwiązanie Capital Adequacy (SCAD) jest odpowiedzią na te potrzeby. Jego najważniejszym atutem jest gwarancja bezpieczeństwa spełnienia wymagań nadzorczych.

 

SCAD umożliwia wyznaczenie skali działalności handlowej oraz kalkulację odpowiednich wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka: kredytowego i kredytowego kontrahenta, operacyjnego, walutowego, koncentracji kapitałowej, koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań, ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych, rozliczenia, dostawy, kapitałowych papierów wartościowych oraz ryzyka ogólnego stóp procentowych. Algorytmy systemu są na bieżąco dostosowywane do zmieniających się regulacji nadzorczych.

 

System pozwala na pełną automatyzację procesu wyznaczania wymogów, począwszy od zasilenia danych i ich walidacji, przez weryfikację skali działalności handlowej i wyliczenie poszczególnych wymogów, aż po pełną integrację z formularzami COREP. Użytkownik ma możliwość wprowadzania korekt, czyli modyfikacji poszczególnych danych wejściowych lub wyników obliczeń.

 

Nasze rozwiązanie posiada jednorodny model danych, obejmujący poszczególne obszary ryzyka. Reguły walidacji narzucone w procesach zasilenia modelu zapewniają integrację danych wejściowych oraz ich spójność. Analitykom ryzyka SCAD oferuje możliwość prowadzenia symulacji (stress-testów) z użyciem kompletu danych rzeczywistych lub hipotetycznych. Pozwala to na weryfikację wpływu potencjalnych decyzji biznesowych czy zdarzeń ekonomicznych na obciążenia kapitałowe banku.

 

System oferuje również pełną audytowalność swoich danych i prowadzonych kalkulacji. Pozwala to na weryfikację źródeł pochodzenia poszczególnych informacji, generowanych zarówno przez procesy automatyczne, jak i użytkowników tego rozwiązania.