Sygnity

Artykuły

System Kwotowań Modelowych WIBCM jako odpowiedź Sygnity na nowy obowiązek nałożony na uczestników fixingu WIBID i WIBOR

Od 2 stycznia 2020 r. podmioty nadzorowane mogą stosować wyłącznie wskaźniki referencyjne opracowywane przez administratorów znajdujących się w rejestrach prowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) lub korzystających z uprawnień do opracowywania wskaźnika zgodnie ze wskazanymi okresami przejściowymi.

System WIBCM spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne GPW Benchmark. Oferujemy wygodne i gotowe do wdrożenia narzędzie – okres przygotowania sytemu do testów UAT to zaledwie 1 miesiąc od rozpoczęcia prac projektowych.

System Kwotowań Modelowych WIBCM

to odpowiedź Sygnity na wymaganie wyliczania kwotowań modelowych WIBID/WIBOR przez Uczestników Fixingu WIBID i WIBOR, opublikowane przez GPW Benchmark. WIBCM spełnia wszystkie wymagania przedstawione w dokumencie „Specyfikacja Kwotowań Modelowych WIBID i WIBOR” (załącznik nr 8 do Kodeksu Postępowania Uczestników Fixingu WIBID i WIBOR).

System WIBCM Sygnity SA jest rozwiązaniem budowanym w oparciu o stabilną i skalowalną architekturę, wykorzystującym gotowe i sprawdzone komponenty, wspólne dla wielu naszych systemów informatycznych (m.in. sprawne zarządzanie użytkownikami, bezpieczne logowanie czy wygodna platforma raportowania). Dzięki temu przygotowanie systemu spełniającego nowe wymagania było możliwe w krótkim czasie.

 

System WIBCIM spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne GPW Benchmark, umożliwiając m.in:

1. Wygodne definiowanie parametrów statycznych wymaganych przez algorytmy określające m.in. progi kwalifikowalności, parametry inkrementalności, okna wczytywania danych z godziną alertu braku danych.

2. Obsługę kalendarza dni fixingowych i dni roboczych banku.

3. Automatyczne wczytywanie stawek fixingowych i wiążących.

4. Wczytywanie danych o segmentacji kontrahentów i informacji o zgodach na przekazywanie nazwy klienta dla innych podmiotów.

5. Wczytywanie danych o transakcjach stanowiących podstawę wyliczania stawek modelowych.

6. Wyliczanie kwotowań modelowych WIBOR i WIBID metodą kaskady danych (kaskady 1-3.4) z zastosowaniem procedur:

    • przypisywania transakcjom Terminów Fixingowych,
    • interpolacji Kwotowania Modelowego,
    • przypisywanie transakcjom o terminach niefixingowych Terminów Fixingowych,
    • ekstrapolacji Cen z Rynków Powiązanych na Rynek Bazowy,
    • kalkulacji Stawek Dwustronnych.

7. Inicjalizację procesu kalkulacji kwotowań modelowych metodą kaskady danych:

    • w trybie automatycznym według wcześniej zdefiniowanego harmonogramu,
    • na żądanie,
    • po każdorazowym wczytaniu pliku z zestawieniem zawartych kontraktów.

8. Rekalkulację kwotowań dla dowolnego dnia fixingu (również dla dat historycznych).

9. Eksport wyników naliczeń – Generowanie Raportu Kwotowań Modelowych (przekazywanie wyliczonych stawek modelowych oraz danych o kontraktach).

10. Graficzną prezentację stawek modelowych, wiążących i fixingowych oraz wczytanych transakcji, co umożliwia użytkownikowi systemu szybkie pozyskanie informacji o aktualnych i historycznych stawkach oraz wczytanych transakcjach.

System WIBCM – wykorzystywane technologie

Interfejs użytkownika

Angular
Rest API

Moduły back-end

Spring Boot 2
Spring Security
Spring Batch

Baza danych

Oracle
SQL Server
PostgreSQL

Generator raportów

Jasper Reports

Dzięki systemowi WIBCM uczestnicy fixingu WIBID i WIBOR:

  • uzyskują automatyzację procesu kalkulacji cen modelowych WIBID i WIBOR,
  • spełniają wymagania techniczne GPW Benchmark co do implementacji Systemu Kwotowań Modelowych i środowiska informatycznego,
  • w łatwy sposób weryfikują naliczenia cen modelowych, dzięki prezentacji kwotowań i transakcji w postaci tabelarycznej i graficznej.