1. Wygodne definiowanie parametrów statycznych wymaganych przez algorytmy określające m.in. progi kwalifikowalności, parametry inkrementalności, okna wczytywania danych z godziną alertu braku danych.
2. Obsługę kalendarza dni fixingowych i dni roboczych banku.
3. Automatyczne wczytywanie stawek fixingowych i wiążących.
4. Wczytywanie danych o segmentacji kontrahentów i informacji o zgodach na przekazywanie nazwy klienta dla innych podmiotów.
5. Wczytywanie danych o transakcjach stanowiących podstawę wyliczania stawek modelowych.
6. Wyliczanie kwotowań modelowych WIBOR i WIBID metodą kaskady danych (kaskady 1-3.4) z zastosowaniem procedur:
- przypisywania transakcjom Terminów Fixingowych,
- interpolacji Kwotowania Modelowego,
- przypisywanie transakcjom o terminach niefixingowych Terminów Fixingowych,
- ekstrapolacji Cen z Rynków Powiązanych na Rynek Bazowy,
- kalkulacji Stawek Dwustronnych.
7. Inicjalizację procesu kalkulacji kwotowań modelowych metodą kaskady danych:
- w trybie automatycznym według wcześniej zdefiniowanego harmonogramu,
- na żądanie,
- po każdorazowym wczytaniu pliku z zestawieniem zawartych kontraktów.
8. Rekalkulację kwotowań dla dowolnego dnia fixingu (również dla dat historycznych).
9. Eksport wyników naliczeń – Generowanie Raportu Kwotowań Modelowych (przekazywanie wyliczonych stawek modelowych oraz danych o kontraktach).
10. Graficzną prezentację stawek modelowych, wiążących i fixingowych oraz wczytanych transakcji, co umożliwia użytkownikowi systemu szybkie pozyskanie informacji o aktualnych i historycznych stawkach oraz wczytanych transakcjach.